鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元

16.87美元0.26(1.52%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.82%
3月6.73%
1年31.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.81% (2013-12-31)
最差一年總回報
-35.48% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.43%1.94%
    0.40%0.78%
    0.19%0.15%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.96%
    0.90%0.93%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    98.21%98.83%
    97.49%97.97%
    97.23%97.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    1.07%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    25.24%-
    17.57%-
    14.21%-
  • 月報酬夏普值
    0.80%-
    0.64%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    20.28%-
    11.61%-
    15.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。