富達基金-美國基金(歐元)

12.83歐元0.05(0.39%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.9%
3月7.94%
1年30.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.22%3.38%
    3.36%10.18%
    2.48%8.12%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.74%
    0.94%0.98%
    0.94%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    94.26%49.09%
    93.85%83.98%
    93.75%84.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.87%-
    1.15%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    11.75%-
    18.68%-
    15.99%-
  • 月報酬夏普值
    1.91%-
    0.69%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    26.53%-
    12.72%-
    7.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。