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股市VIP 富達基金－美國基金 (A股歐元)
12.25歐元0.02(0.16%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.68%10.47%0.46%2.60%2.10%4.06%
- 月報酬Beta0.78%0.71%0.93%0.78%0.90%0.84%
- 月報酬R-Squared94.10%82.66%89.05%70.71%91.89%79.45%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-1.20%-0.53%-
- 月報酬標準差17.14%-16.65%-17.61%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.78%-0.27%-
- 特雷諾比率14.14%-13.54%-3.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。