富達基金-美國基金 (A股歐元)

14.94歐元0.04(0.27%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.2%
3月8.28%
1年24.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-4.64% (2020-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.57%9.28%
    0.64%0.39%
    2.51%4.43%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.77%
    0.86%0.70%
    0.91%0.83%
  • 月報酬R-Squared
    86.76%59.44%
    86.23%68.89%
    90.10%76.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.08%-
    0.76%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    13.67%-
    14.76%-
    17.36%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.42%-
    0.36%-
  • 特雷諾比率
    7.65%-
    6.41%-
    5.53%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。