富達基金-美國基金 (A股歐元)

14.68歐元0.18(1.21%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.73%
3月7.23%
1年18.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-4.64% (2020-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.77%2.07%
    0.30%0.19%
    1.96%3.44%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.83%
    0.86%0.69%
    0.91%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    91.75%69.29%
    85.77%68.14%
    90.22%76.84%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.76%-
    0.75%-
    0.81%-
  • 月報酬標準差
    13.62%-
    14.74%-
    17.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.41%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    17.54%-
    6.15%-
    6.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。