富達基金-美國基金 (A股歐元)

12.25歐元0.02(0.16%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.89%
1年9.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.68%10.47%
    0.46%2.60%
    2.10%4.06%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.71%
    0.93%0.78%
    0.90%0.84%
  • 月報酬R-Squared
    94.10%82.66%
    89.05%70.71%
    91.89%79.45%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.53%-
    1.20%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    17.14%-
    16.65%-
    17.61%-
  • 月報酬夏普值
    0.58%-
    0.78%-
    0.27%-
  • 特雷諾比率
    14.14%-
    13.54%-
    3.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。