富達基金-美國基金 (A股歐元)

13.59歐元0.26(1.95%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.98%
1年1.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.30%7.86%
    2.08%4.14%
    2.19%4.01%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.71%
    0.94%0.81%
    0.92%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    80.95%58.17%
    87.41%69.42%
    90.68%78.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    1.12%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    13.83%-
    17.15%-
    18.04%-
  • 月報酬夏普值
    0.31%-
    0.65%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    5.86%-
    11.18%-
    3.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。