富達基金-美國基金(歐元)

11.16歐元0.24(2.11%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月3.21%
3月0.45%
1年31.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.24%4.34%
    4.04%9.26%
    3.22%8.26%
  • 月報酬Beta
    1.21%1.24%
    0.94%0.97%
    0.94%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    97.07%78.87%
    94.48%86.48%
    93.46%85.37%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.50%-
    0.68%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    18.78%-
    19.36%-
    15.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.36%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    26.88%-
    5.74%-
    6.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。