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富達基金－美國基金 (A股歐元)
15.89歐元0.17(1.08%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-4.64% (2020-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.72%4.01%0.59%0.39%0.93%2.69%
- 月報酬Beta0.92%0.75%0.86%0.71%0.91%0.82%
- 月報酬R-Squared62.53%42.98%81.50%66.33%88.20%73.82%
- 月報酬平均數（算數）1.63%-0.83%-0.90%-
- 月報酬標準差11.25%-15.03%-17.21%-
- 月報酬夏普值1.27%-0.40%-0.48%-
- 特雷諾比率16.68%-6.01%-7.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。