富達基金-美國基金(歐元)

11.49歐元0.04(0.35%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.04%
3月6.88%
1年36.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.96%0.82%
    2.77%6.80%
    2.93%6.81%
  • 月報酬Beta
    1.17%1.09%
    0.94%0.98%
    0.94%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    96.21%78.82%
    94.44%88.16%
    93.33%87.04%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.22%-
    0.89%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    17.90%-
    19.32%-
    15.80%-
  • 月報酬夏普值
    2.16%-
    0.48%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    37.98%-
    8.45%-
    7.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。