富達基金-美國基金(歐元)

14.05歐元0.16(1.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.81%
3月1.98%
1年19.23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.98%6.88%
    0.32%2.73%
    1.10%3.80%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.64%
    0.91%0.86%
    0.92%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    85.01%69.48%
    91.05%76.45%
    91.87%80.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.42%-
    0.77%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    15.67%-
    18.80%-
    16.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.46%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    3.90%-
    7.96%-
    5.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。