富達基金-美國基金 (A股歐元)

13.14歐元0.01(0.08%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月4.64%
3月5.46%
1年6.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.57%10.65%
    0.58%0.43%
    1.51%3.15%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.72%
    0.88%0.84%
    0.90%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    85.50%78.54%
    91.34%78.88%
    91.46%81.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.47%-
    0.82%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    18.85%-
    19.64%-
    17.60%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.46%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    2.84%-
    8.45%-
    4.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。