Yahoo奇摩財經 
富達基金－美國基金 (A股歐元)
13.59歐元0.26(1.95%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.30%7.86%2.08%4.14%2.19%4.01%
- 月報酬Beta0.89%0.71%0.94%0.81%0.92%0.86%
- 月報酬R-Squared80.95%58.17%87.41%69.42%90.68%78.55%
- 月報酬平均數（算數）0.07%-1.12%-0.52%-
- 月報酬標準差13.83%-17.15%-18.04%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.65%-0.24%-
- 特雷諾比率5.86%-11.18%-3.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
