富達基金-美國基金(歐元)

10.3歐元0.03(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.31%
3月8.11%
1年13.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.17% (2009-12-31)
最差一年總回報
-37.79% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.24%7.89%
    3.23%9.16%
    2.85%7.16%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.99%
    0.93%0.97%
    0.93%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    94.65%90.00%
    93.49%89.15%
    91.65%86.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.88%-
    0.23%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    27.24%-
    19.12%-
    15.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.07%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    7.75%-
    0.56%-
    6.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。