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股市VIP 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
2.43歐元0.01(0.45%)
2023/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-44.19% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.65%5.65%2.05%2.05%0.56%0.56%
- 月報酬Beta0.80%0.80%0.88%0.88%0.88%0.88%
- 月報酬R-Squared92.94%92.94%93.04%93.04%92.70%92.70%
- 月報酬平均數（算數）0.84%-0.60%-0.50%-
- 月報酬標準差18.74%-18.15%-16.18%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.34%-0.28%-
- 特雷諾比率17.49%-5.39%-3.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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