紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

3.08歐元0(0.05%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.83%
3月16.33%
1年0.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.30%3.49%
    1.78%1.80%
    2.35%2.34%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.02%
    0.88%0.88%
    0.93%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    72.24%71.83%
    87.69%87.50%
    89.34%89.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.84%-
    0.84%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    11.99%-
    14.73%-
    14.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.36%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    4.79%-
    5.16%-
    7.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。