紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

2.88歐元0.06(2.21%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月7.1%
3月12.69%
1年17.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.54%1.32%
    3.56%3.42%
    1.04%1.02%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.99%
    0.89%0.89%
    0.90%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    90.70%90.52%
    90.93%90.84%
    91.90%91.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11%-
    0.28%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    15.06%-
    15.37%-
    16.44%-
  • 月報酬夏普值
    0.53%-
    0.05%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    7.54%-
    0.52%-
    6.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。