紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
3.08歐元0(0.05%)
2025/07/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.30%3.49%1.78%1.80%2.35%2.34%
- 月報酬Beta1.04%1.02%0.88%0.88%0.93%0.92%
- 月報酬R-Squared72.24%71.83%87.69%87.50%89.34%89.22%
- 月報酬平均數（算數）0.84%-0.84%-0.88%-
- 月報酬標準差11.99%-14.73%-14.93%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.36%-0.51%-
- 特雷諾比率4.79%-5.16%-7.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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