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紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
3.27歐元0(0.09%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.32%3.38%3.17%3.07%1.72%1.75%
- 月報酬Beta0.79%0.78%0.89%0.88%0.90%0.90%
- 月報酬R-Squared63.57%62.51%88.91%88.65%90.93%90.88%
- 月報酬平均數（算數）1.92%-0.43%-0.80%-
- 月報酬標準差8.64%-15.49%-16.42%-
- 月報酬夏普值2.07%-0.07%-0.43%-
- 特雷諾比率25.05%-0.12%-6.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。