紐約梅隆環球股票投資基金A EUR

2.38歐元0.01(0.22%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.98%
3月11.34%
1年6.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-44.19% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.05%4.05%
    1.93%1.93%
    1.24%1.24%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.93%0.93%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    90.18%90.18%
    92.54%92.54%
    92.44%92.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.82%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    14.40%-
    16.86%-
    14.82%-
  • 月報酬夏普值
    0.73%-
    0.55%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    10.85%-
    8.81%-
    6.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。