紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
3.36歐元0(0.09%)
2025/01/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.23%2.18%3.28%3.25%1.59%1.62%
- 月報酬Beta0.79%0.78%0.89%0.88%0.90%0.90%
- 月報酬R-Squared65.59%64.61%88.77%88.56%90.98%90.93%
- 月報酬平均數（算數）1.35%-0.26%-0.72%-
- 月報酬標準差8.87%-15.40%-16.45%-
- 月報酬夏普值1.26%-0.07%-0.37%-
- 特雷諾比率14.93%-2.62%-5.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
