紐約梅隆環球股票投資基金A EUR
2.86歐元0.05(1.74%)
2025/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.75% (2005-12-31)
最差一年總回報
-17.08% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.70%4.88%3.79%3.82%3.12%3.09%
- 月報酬Beta0.95%0.94%0.88%0.87%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared71.14%70.81%88.01%87.83%89.78%89.70%
- 月報酬平均數（算數）0.20%-0.31%-0.94%-
- 月報酬標準差11.28%-15.20%-15.36%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.05%-0.56%-
- 特雷諾比率3.38%-2.24%-8.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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