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紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.61歐元0(0.26%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
15.11% (2010-12-31)
最差一年總回報
-11.36% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.13%1.27%1.96%1.02%1.24%0.58%
- 月報酬Beta1.00%0.98%0.90%0.93%0.93%0.95%
- 月報酬R-Squared97.98%98.13%95.52%95.34%94.27%94.96%
- 月報酬平均數（算數）0.20%-0.59%-0.28%-
- 月報酬標準差8.59%-8.32%-7.34%-
- 月報酬夏普值0.91%-1.28%-0.77%-
- 特雷諾比率8.24%-11.78%-6.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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