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紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.66歐元0(0.17%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
15.11% (2010-12-31)
最差一年總回報
-11.36% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.14%1.32%0.61%0.74%0.52%0.80%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.89%0.94%0.90%0.95%
- 月報酬R-Squared97.13%97.23%95.55%95.94%95.12%95.12%
- 月報酬平均數（算數）0.19%-0.44%-0.24%-
- 月報酬標準差8.06%-8.91%-7.61%-
- 月報酬夏普值0.36%-1.07%-0.72%-
- 特雷諾比率3.53%-10.90%-6.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。