紐約梅隆環球債券投資基金A EUR
1.60歐元0.01(0.33%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
15.11% (2010-12-31)
最差一年總回報
-11.36% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.20%1.21%0.78%0.83%0.46%0.53%
- 月報酬Beta0.95%0.97%0.90%0.94%0.90%0.96%
- 月報酬R-Squared97.48%97.06%96.19%96.62%95.57%95.76%
- 月報酬平均數（算數）0.59%-0.03%-0.23%-
- 月報酬標準差7.22%-8.57%-7.81%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.58%-0.73%-
- 特雷諾比率2.20%-6.04%-6.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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