高盛亞洲收益基金X股美元

1156.52美元16.28(1.43%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.68%
3月8.39%
1年14.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
53.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.33% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.10%8.90%
    2.93%2.40%
    2.40%1.82%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.94%
    0.93%0.89%
    0.96%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    85.39%84.53%
    86.34%86.78%
    89.47%89.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    0.58%-
    0.30%-
  • 月報酬標準差
    16.23%-
    18.42%-
    18.89%-
  • 月報酬夏普值
    0.92%-
    0.56%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    15.72%-
    12.47%-
    0.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。