高盛亞洲收益基金X股美元
1216.35美元4.76(0.39%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.66% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.33% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.98%2.31%3.98%4.28%3.24%2.78%
- 月報酬Beta0.90%0.88%0.94%0.90%0.94%0.90%
- 月報酬R-Squared69.66%70.78%88.43%88.50%86.49%86.90%
- 月報酬平均數（算數）0.66%-0.10%-0.31%-
- 月報酬標準差12.04%-18.33%-16.99%-
- 月報酬夏普值0.26%-0.19%-0.05%-
- 特雷諾比率2.84%-5.50%-0.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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