高盛亞洲收益基金X股美元

959.67美元18.1(1.92%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月3.22%
1年0.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
53.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-49.81% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.79%0.79%
    3.80%3.80%
    2.29%2.29%
  • 月報酬Beta
    0.88%0.88%
    0.88%0.88%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    94.54%94.54%
    88.05%88.05%
    91.36%91.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.21%-
    0.39%-
    0.03%-
  • 月報酬標準差
    26.15%-
    18.28%-
    19.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.36%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    6.21%-
    8.99%-
    3.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。