高盛亞洲收益基金X股美元

1216.35美元4.76(0.39%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月11.69%
3月3.24%
1年7.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.66% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.33% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.98%2.31%
    3.98%4.28%
    3.24%2.78%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.88%
    0.94%0.90%
    0.94%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    69.66%70.78%
    88.43%88.50%
    86.49%86.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66%-
    0.10%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    12.04%-
    18.33%-
    16.99%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.19%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    2.84%-
    5.50%-
    0.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。