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高盛亞洲收益基金X股美元
1146.64美元10.89(0.94%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
53.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.33% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.66%5.17%5.03%4.63%2.97%2.60%
- 月報酬Beta0.84%0.80%0.94%0.90%0.96%0.94%
- 月報酬R-Squared79.23%78.58%87.89%88.25%88.99%89.04%
- 月報酬平均數（算數）1.56%-0.31%-0.23%-
- 月報酬標準差12.96%-18.93%-19.08%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.41%-0.01%-
- 特雷諾比率16.95%-9.94%-1.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。