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紐約梅隆環球股票投資基金A USD
3.36美元0.03(0.8%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.01% (2009-12-31)
最差一年總回報
-21.79% (2022-12-31)
上升年數
24
下跌年數
11
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.70%2.49%2.91%2.86%1.30%1.29%
- 月報酬Beta0.94%0.93%0.90%0.90%0.89%0.89%
- 月報酬R-Squared89.94%89.76%92.26%92.32%93.39%93.46%
- 月報酬平均數（算數）1.53%-0.39%-0.80%-
- 月報酬標準差13.85%-15.49%-16.31%-
- 月報酬夏普值0.93%-0.11%-0.46%-
- 特雷諾比率14.20%-0.66%-7.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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