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紐約梅隆環球債券投資基金A USD
1.92美元0.01(0.35%)
2024/04/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.82% (2004-12-31)
最差一年總回報
-16.39% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.95%1.28%1.82%1.08%0.93%0.45%
- 月報酬Beta0.94%0.94%0.89%0.92%0.94%0.96%
- 月報酬R-Squared96.39%97.29%96.88%97.34%94.73%96.00%
- 月報酬平均數（算數）0.20%-0.52%-0.19%-
- 月報酬標準差7.90%-8.10%-7.35%-
- 月報酬夏普值0.98%-1.15%-0.60%-
- 特雷諾比率8.66%-10.46%-4.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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