紐約梅隆環球債券投資基金A USD
1.98美元0(0.01%)
2025/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.82% (2004-12-31)
最差一年總回報
-16.39% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.55%0.85%0.79%0.98%0.39%0.60%
- 月報酬Beta0.94%0.93%0.88%0.92%0.90%0.95%
- 月報酬R-Squared96.73%96.14%97.66%97.46%96.47%96.08%
- 月報酬平均數（算數）0.11%-0.37%-0.28%-
- 月報酬標準差7.14%-8.80%-7.59%-
- 月報酬夏普值0.51%-1.02%-0.81%-
- 特雷諾比率4.24%-10.44%-7.02%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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