Yahoo奇摩財經 
股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險
31.53歐元0.25(0.79%)
2023/05/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.44% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-2.76%-6.07%-6.87%
- 月報酬Beta-1.18%-1.24%-1.15%
- 月報酬R-Squared-90.65%-90.23%-91.54%
- 月報酬平均數（算數）0.57%-1.02%-0.59%-
- 月報酬標準差27.25%-23.94%-22.94%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.46%-0.24%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。