駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險

35.70歐元0.18(0.51%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.41%
1年31.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.10% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.44% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -11.15%
    -5.30%
    -4.43%
  • 月報酬Beta
    -1.37%
    -1.13%
    -1.13%
  • 月報酬R-Squared
    -86.74%
    -92.38%
    -86.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    1.38%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    22.06%-
    22.45%-
    18.78%-
  • 月報酬夏普值
    1.81%-
    0.68%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。