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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元（停止銷售）
43.83美元0.01(0.02%)
2023/09/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.98% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.06%2.78%0.29%1.89%3.01%1.47%
- 月報酬Beta0.87%1.00%0.84%1.01%0.90%1.01%
- 月報酬R-Squared88.75%99.41%91.87%98.94%93.64%98.81%
- 月報酬平均數（算數）1.95%-0.74%-0.81%-
- 月報酬標準差16.18%-18.32%-19.72%-
- 月報酬夏普值1.14%-0.38%-0.40%-
- 特雷諾比率22.51%-6.46%-6.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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