駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

37.53美元0.17(0.46%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.25%
3月16.7%
1年16.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.98% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.28%3.67%
    3.25%3.23%
    3.11%2.02%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.98%
    0.88%1.01%
    0.88%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    93.07%98.70%
    91.85%98.59%
    92.76%98.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    1.13%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    15.79%-
    19.02%-
    16.91%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.68%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    9.15%-
    13.48%-
    11.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。