駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

46.78美元0.39(0.84%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.99%
1年26.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.98% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.82%2.52%
    5.38%1.77%
    5.06%1.60%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.95%
    0.94%1.00%
    0.92%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    85.15%98.17%
    94.34%98.51%
    93.31%97.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    1.28%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    13.77%-
    19.56%-
    15.70%-
  • 月報酬夏普值
    1.76%-
    0.73%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    32.54%-
    14.19%-
    15.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。