駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

45.17美元0.1(0.22%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.98%
1年33.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.98% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.68%4.29%
    5.60%1.77%
    5.17%1.69%
  • 月報酬Beta
    0.82%1.03%
    0.95%1.01%
    0.94%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.29%97.92%
    94.48%98.51%
    93.56%97.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.86%-
    1.48%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    15.68%-
    19.36%-
    15.62%-
  • 月報酬夏普值
    2.18%-
    0.85%-
    0.96%-
  • 特雷諾比率
    47.27%-
    16.77%-
    15.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。