駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元

42.62美元0.07(0.16%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月5.72%
3月6.7%
1年51.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.39% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.98% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.04%2.55%
    5.53%1.14%
    4.97%1.81%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.05%
    0.96%1.00%
    0.95%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    94.68%99.17%
    95.19%98.33%
    94.06%97.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.64%-
    1.23%-
    1.29%-
  • 月報酬標準差
    26.13%-
    19.28%-
    15.70%-
  • 月報酬夏普值
    1.21%-
    0.69%-
    0.91%-
  • 特雷諾比率
    31.88%-
    12.79%-
    14.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。