霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型
6.17歐元0(0%)
2025/03/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.62% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.38% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.39%4.36%1.55%3.52%1.94%3.24%
- 月報酬Beta0.87%0.06%0.84%0.63%1.12%1.02%
- 月報酬R-Squared91.78%0.70%77.18%32.16%85.72%61.92%
- 月報酬平均數（算數）0.60%-0.15%-0.17%-
- 月報酬標準差2.48%-7.71%-11.20%-
- 月報酬夏普值1.52%-0.08%-0.07%-
- 特雷諾比率4.51%-1.10%-0.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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