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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型
6.11歐元0(0%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.38% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.59%1.55%2.54%4.46%1.65%3.07%
- 月報酬Beta1.03%0.47%0.87%0.69%1.12%1.03%
- 月報酬R-Squared95.91%9.57%75.50%35.90%85.61%62.79%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.14%-0.11%-
- 月報酬標準差5.71%-8.19%-11.23%-
- 月報酬夏普值0.91%-0.36%-0.07%-
- 特雷諾比率5.16%-3.65%-0.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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