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股市VIP 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型
6.01歐元0.03(0.5%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.36% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.75% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.32%2.65%0.56%0.27%1.45%4.55%
- 月報酬Beta0.88%0.70%1.00%0.78%1.14%1.02%
- 月報酬R-Squared83.29%44.81%84.30%37.19%90.97%64.69%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.24%-0.04%-
- 月報酬標準差11.14%-9.21%-11.17%-
- 月報酬夏普值0.49%-0.33%-0.02%-
- 特雷諾比率6.68%-2.61%-0.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。