霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型
6.34歐元0(0%)
2025/11/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.62% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.38% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.33%1.62%0.74%4.36%0.75%0.30%
- 月報酬Beta1.01%0.15%0.99%0.26%0.93%0.55%
- 月報酬R-Squared96.73%18.01%84.23%9.31%76.78%26.80%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.67%-0.25%-
- 月報酬標準差2.77%-4.80%-7.13%-
- 月報酬夏普值0.61%-1.07%-0.22%-
- 特雷諾比率1.72%-5.34%-1.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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