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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元
50.91美元0.25(0.49%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.78% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.72% (2022-12-31)
上升年數
19
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.91%3.15%2.78%2.94%2.42%0.86%
- 月報酬Beta1.11%0.55%1.20%0.57%1.18%0.56%
- 月報酬R-Squared94.56%97.10%94.04%94.76%94.22%90.78%
- 月報酬平均數（算數）1.34%-0.51%-0.76%-
- 月報酬標準差10.16%-12.64%-12.38%-
- 月報酬夏普值1.05%-0.26%-0.56%-
- 特雷諾比率10.16%-2.10%-5.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。