駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

38.74美元0.91(2.3%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.5%
3月2.77%
1年16.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.01% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.60%14.63%
    0.04%0.87%
    0.78%1.53%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.92%
    1.06%1.08%
    1.09%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    74.71%70.24%
    85.00%81.01%
    85.47%81.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.96%-
    0.99%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    19.50%-
    22.36%-
    20.72%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.50%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    23.86%-
    8.64%-
    8.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。