駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

39.03美元0.02(0.05%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.63%
3月5.23%
1年13.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.01% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.23%12.67%
    1.70%2.11%
    0.21%0.80%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.01%
    1.05%1.07%
    1.08%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    85.32%82.73%
    86.80%83.51%
    87.67%84.65%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.19%-
    0.88%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    24.60%-
    24.18%-
    21.87%-
  • 月報酬夏普值
    1.12%-
    0.40%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    26.31%-
    6.80%-
    7.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。