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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
44.92美元0.11(0.24%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.51% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha16.62%18.91%4.69%6.88%0.90%2.21%
- 月報酬Beta1.50%1.56%1.13%1.12%1.11%1.12%
- 月報酬R-Squared92.82%89.16%84.48%80.75%86.60%83.15%
- 月報酬平均數（算數）1.71%-0.56%-1.27%-
- 月報酬標準差22.44%-21.90%-22.65%-
- 月報酬夏普值0.67%-0.17%-0.58%-
- 特雷諾比率9.50%-1.31%-10.19%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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