駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

45.62美元0.74(1.6%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.85%
3月6.82%
1年56.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.01% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.79%21.35%
    3.17%2.71%
    1.19%1.07%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.82%
    1.12%1.16%
    1.12%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    70.21%65.43%
    90.09%87.77%
    83.70%80.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.20%-
    1.99%-
    1.70%-
  • 月報酬標準差
    14.88%-
    23.02%-
    19.11%-
  • 月報酬夏普值
    3.38%-
    0.98%-
    1.00%-
  • 特雷諾比率
    74.78%-
    19.70%-
    17.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。