Yahoo奇摩財經 
股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元
38.53美元0.32(0.84%)
2023/03/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.01% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.98%3.31%0.22%0.17%1.57%1.14%
- 月報酬Beta1.10%1.11%1.08%1.09%1.10%1.11%
- 月報酬R-Squared92.85%92.37%87.29%84.25%87.74%84.89%
- 月報酬平均數（算數）0.80%-1.22%-1.11%-
- 月報酬標準差27.42%-24.81%-22.57%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.55%-0.53%-
- 特雷諾比率13.83%-10.38%-9.04%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。