駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

47.23美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.81%
1年18.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.51% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.04%14.49%
    5.32%7.57%
    1.53%2.87%
  • 月報酬Beta
    1.44%1.49%
    1.12%1.12%
    1.11%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    92.78%89.73%
    84.58%80.83%
    86.92%83.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.20%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    23.63%-
    21.87%-
    22.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.40%-
    0.03%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    5.33%-
    2.68%-
    7.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。