駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

41.95美元0.71(1.72%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.15%
3月6.21%
1年41.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.01% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.18%7.58%
    3.48%3.88%
    1.49%1.36%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.10%
    1.11%1.16%
    1.08%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    93.60%91.56%
    91.68%89.60%
    82.50%79.71%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.39%-
    1.54%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    30.08%-
    22.76%-
    18.79%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.74%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    25.62%-
    14.04%-
    13.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。