駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

47.12美元1.09(2.26%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.12%
1年49.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
69.55% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.01% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.68%15.50%
    3.07%2.41%
    0.31%0.66%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.87%
    1.12%1.16%
    1.11%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    66.67%59.72%
    90.23%87.52%
    86.32%82.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.34%-
    1.96%-
    1.62%-
  • 月報酬標準差
    15.20%-
    22.90%-
    18.72%-
  • 月報酬夏普值
    2.63%-
    0.98%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    52.78%-
    19.59%-
    16.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。