駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

34.68美元0.61(1.79%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.64%
3月12.61%
1年30.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.01%6.42%
    2.21%2.61%
    2.72%2.58%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.10%
    1.11%1.15%
    1.08%1.11%
  • 月報酬R-Squared
    93.53%91.47%
    91.63%89.53%
    82.43%79.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.29%-
    1.43%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    30.07%-
    22.73%-
    18.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.69%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    24.25%-
    12.73%-
    12.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。