駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元

34.30美元0.2(0.58%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月9.33%
3月11.17%
1年4.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.72%5.73%
    0.74%0.09%
    3.19%3.85%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.92%
    1.09%1.11%
    1.09%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    57.78%50.84%
    86.54%82.68%
    85.85%82.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.52%-
    2.30%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    14.23%-
    21.29%-
    18.78%-
  • 月報酬夏普值
    1.28%-
    1.26%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    18.41%-
    25.46%-
    13.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。