Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元
38.05美元0.4(1.04%)
2021/07/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha15.66%18.11%2.17%1.72%0.52%0.44%
- 月報酬Beta0.84%0.82%1.12%1.16%1.11%1.14%
- 月報酬R-Squared68.65%63.81%90.16%87.80%84.14%80.81%
- 月報酬平均數（算數）3.96%-1.95%-1.68%-
- 月報酬標準差15.10%-22.90%-18.93%-
- 月報酬夏普值3.14%-0.97%-1.00%-
- 特雷諾比率69.17%-19.42%-16.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。