Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元
34.30美元0.2(0.58%)
2022/01/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.72%5.73%0.74%0.09%3.19%3.85%
- 月報酬Beta1.02%0.92%1.09%1.11%1.09%1.10%
- 月報酬R-Squared57.78%50.84%86.54%82.68%85.85%82.27%
- 月報酬平均數（算數）1.52%-2.30%-1.35%-
- 月報酬標準差14.23%-21.29%-18.78%-
- 月報酬夏普值1.28%-1.26%-0.80%-
- 特雷諾比率18.41%-25.46%-13.16%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。