駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元

38.08美元0.01(0.03%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.51%
3月5.72%
1年11.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    16.77%19.02%
    8.46%10.86%
    3.87%5.31%
  • 月報酬Beta
    1.38%1.40%
    1.11%1.10%
    1.10%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    89.76%85.00%
    84.52%80.50%
    85.78%82.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94%-
    0.09%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    22.21%-
    21.91%-
    22.22%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.11%-
    0.43%-
  • 特雷諾比率
    2.72%-
    4.22%-
    6.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。