駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
38.40美元0.05(0.13%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.51% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.17%5.76%4.49%5.51%3.10%4.23%
- 月報酬Beta1.14%1.15%1.15%1.15%1.11%1.12%
- 月報酬R-Squared75.89%68.28%84.08%79.86%85.62%81.59%
- 月報酬平均數（算數）1.77%-0.71%-1.10%-
- 月報酬標準差14.82%-21.89%-22.56%-
- 月報酬夏普值1.09%-0.19%-0.47%-
- 特雷諾比率14.85%-1.68%-7.69%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。