Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
31.83美元0.18(0.57%)
2023/01/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.47%4.92%1.86%2.41%0.16%0.81%
- 月報酬Beta1.05%1.05%1.06%1.07%1.09%1.10%
- 月報酬R-Squared85.38%83.94%87.17%84.25%87.73%84.94%
- 月報酬平均數（算數）1.94%-0.65%-0.91%-
- 月報酬標準差26.36%-24.63%-22.32%-
- 月報酬夏普值0.97%-0.28%-0.43%-
- 特雷諾比率24.32%-3.80%-6.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。