Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元
36.58美元0.02(0.06%)
2021/05/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha17.01%20.62%1.92%1.70%1.04%1.09%
- 月報酬Beta0.85%0.84%1.13%1.16%1.12%1.14%
- 月報酬R-Squared70.56%65.25%90.06%87.54%83.52%80.13%
- 月報酬平均數（算數）4.47%-1.96%-1.54%-
- 月報酬標準差15.06%-23.08%-19.11%-
- 月報酬夏普值3.55%-0.96%-0.90%-
- 特雷諾比率78.77%-19.23%-15.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。