駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元（停止銷售）
38.06美元0.65(1.74%)
2025/03/31更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.51% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.89%7.50%7.70%9.25%4.32%5.67%
- 月報酬Beta1.22%1.25%1.18%1.19%1.13%1.14%
- 月報酬R-Squared78.70%70.95%88.44%84.87%85.85%81.75%
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.48%-1.14%-
- 月報酬標準差15.55%-21.93%-22.43%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.06%-0.49%-
- 特雷諾比率6.21%-0.88%-8.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
基金動態
