駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

38.05美元0.4(1.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.12%
1年50.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.66%18.11%
    2.17%1.72%
    0.52%0.44%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.82%
    1.12%1.16%
    1.11%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    68.65%63.81%
    90.16%87.80%
    84.14%80.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.96%-
    1.95%-
    1.68%-
  • 月報酬標準差
    15.10%-
    22.90%-
    18.93%-
  • 月報酬夏普值
    3.14%-
    0.97%-
    1.00%-
  • 特雷諾比率
    69.17%-
    19.42%-
    16.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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