駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

34.68美元0.61(1.79%)

2021/02/19更新

績效 /

1月3.64%

3月12.61%

1年30.88%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

67.94% (2009-12-31)

最差一年總回報

-51.39% (2008-12-31)

上升年數

14

下跌年數

8

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
4.01%6.42%
2.21%2.61%
2.72%2.58%
月報酬Beta
1.06%1.10%
1.11%1.15%
1.08%1.11%
月報酬R-Squared
93.53%91.47%
91.63%89.53%
82.43%79.61%
月報酬平均數（算數）
2.29%-
1.43%-
1.28%-
月報酬標準差
30.07%-
22.73%-
18.76%-
月報酬夏普值
0.90%-
0.69%-
0.75%-
特雷諾比率
24.25%-
12.73%-
12.26%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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