駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元

36.58美元0.02(0.06%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.87%
3月7.33%
1年67.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-51.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    17.01%20.62%
    1.92%1.70%
    1.04%1.09%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.84%
    1.13%1.16%
    1.12%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    70.56%65.25%
    90.06%87.54%
    83.52%80.13%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.47%-
    1.96%-
    1.54%-
  • 月報酬標準差
    15.06%-
    23.08%-
    19.11%-
  • 月報酬夏普值
    3.55%-
    0.96%-
    0.90%-
  • 特雷諾比率
    78.77%-
    19.23%-
    15.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。