駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元停止銷售

38.06美元0.65(1.74%)
2025/03/31更新
績效 / 
1月6.76%
3月5.27%
1年1.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.51% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.89%7.50%
    7.70%9.25%
    4.32%5.67%
  • 月報酬Beta
    1.22%1.25%
    1.18%1.19%
    1.13%1.14%
  • 月報酬R-Squared
    78.70%70.95%
    88.44%84.87%
    85.85%81.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.09%-
    0.48%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    15.55%-
    21.93%-
    22.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.06%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    6.21%-
    0.88%-
    8.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。