駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元

37.62美元0.23(0.62%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.14%
3月6.62%
1年22.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-23.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    21.10%24.28%
    7.10%9.54%
    2.71%4.12%
  • 月報酬Beta
    1.48%1.52%
    1.12%1.10%
    1.11%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    91.69%86.03%
    83.88%79.78%
    86.37%82.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.36%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    22.34%-
    21.79%-
    22.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.43%-
    0.07%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    5.36%-
    0.71%-
    8.02%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。