駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險

36.80歐元0.09(0.24%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月6.75%
3月4.53%
1年5.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
23.60% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.68% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.55%3.47%
    0.67%0.85%
    1.90%1.48%
  • 月報酬Beta
    1.54%0.56%
    1.24%0.48%
    1.23%0.44%
  • 月報酬R-Squared
    66.31%91.47%
    85.06%69.64%
    79.84%64.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.15%-
    1.13%-
    0.83%-
  • 月報酬標準差
    8.07%-
    10.91%-
    9.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.79%-
    1.29%-
    1.09%-
  • 特雷諾比率
    9.73%-
    11.55%-
    8.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。