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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
37.78歐元0.22(0.58%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
23.60% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.90% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.83%3.47%1.63%0.85%0.51%1.48%
- 月報酬Beta1.60%0.56%1.41%0.48%1.32%0.44%
- 月報酬R-Squared91.84%91.47%89.03%69.64%87.20%64.11%
- 月報酬平均數（算數）1.07%-0.15%-0.50%-
- 月報酬標準差11.44%-12.86%-12.42%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.02%-0.42%-
- 特雷諾比率5.69%-0.39%-3.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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