普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

80.67美元0.05(0.06%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.77%
1年28.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.32%3.23%
    3.02%1.72%
    2.07%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.96%
    0.92%0.97%
    0.95%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    85.71%92.72%
    89.16%82.40%
    91.58%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.83%-
    0.53%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    17.59%-
    20.29%-
    20.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.22%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    21.81%-
    2.80%-
    9.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。