普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

84.09美元3.68(4.19%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月7.86%
3月12.16%
1年1.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.26%3.23%
    3.50%1.72%
    0.35%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.75%0.96%
    0.97%0.97%
    0.96%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    78.88%92.72%
    91.67%82.40%
    88.16%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.49%-
    2.25%-
    1.95%-
  • 月報酬標準差
    11.60%-
    18.70%-
    16.86%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    1.39%-
    1.32%-
  • 特雷諾比率
    24.85%-
    28.38%-
    24.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。