Yahoo奇摩財經 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
69.01美元0.18(0.26%)
2023/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.89%3.23%3.45%1.72%3.53%0.61%
- 月報酬Beta0.90%0.96%0.94%0.97%0.95%1.04%
- 月報酬R-Squared89.20%92.72%91.83%82.40%90.06%81.79%
- 月報酬平均數（算數）1.37%-0.83%-0.75%-
- 月報酬標準差25.78%-23.25%-20.97%-
- 月報酬夏普值0.75%-0.38%-0.36%-
- 特雷諾比率22.95%-6.95%-5.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。