普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

106.55美元0.56(0.52%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.76%
3月4.99%
1年42.22%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.71% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.35%3.23%
    0.75%1.72%
    0.36%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.84%0.96%
    0.88%0.97%
    0.93%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    92.98%92.72%
    89.88%82.40%
    91.81%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.88%-
    0.55%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    14.79%-
    20.21%-
    20.65%-
  • 月報酬夏普值
    1.97%-
    0.18%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    40.31%-
    1.86%-
    12.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。