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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
80.67美元0.05(0.06%)
2023/09/28更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.32%3.23%3.02%1.72%2.07%0.61%
- 月報酬Beta0.81%0.96%0.92%0.97%0.95%1.04%
- 月報酬R-Squared85.71%92.72%89.16%82.40%91.58%81.79%
- 月報酬平均數（算數）1.83%-0.53%-1.04%-
- 月報酬標準差17.59%-20.29%-20.96%-
- 月報酬夏普值0.98%-0.22%-0.51%-
- 特雷諾比率21.81%-2.80%-9.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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