普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

116.95美元0.49(0.42%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月5.9%
3月1.21%
1年41.55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.71% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.00%3.23%
    0.44%1.72%
    0.60%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.96%
    0.88%0.97%
    0.93%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    85.93%92.72%
    88.93%82.40%
    91.31%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.98%-
    0.82%-
    1.50%-
  • 月報酬標準差
    13.73%-
    20.30%-
    20.45%-
  • 月報酬夏普值
    2.22%-
    0.30%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    41.71%-
    4.75%-
    15.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。