普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

93.48美元0.15(0.16%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.32%
1年34.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.41%3.23%
    0.91%1.72%
    1.27%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.98%0.97%
    0.98%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    93.10%92.72%
    94.42%82.40%
    89.19%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.09%-
    1.89%-
    2.01%-
  • 月報酬標準差
    15.37%-
    19.89%-
    16.66%-
  • 月報酬夏普值
    1.62%-
    1.08%-
    1.37%-
  • 特雷諾比率
    27.77%-
    22.25%-
    24.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。