普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

65.00美元0.92(1.4%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.92%
3月4.87%
1年31.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.68%3.23%
    4.13%1.72%
    2.47%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.98%0.97%
    0.97%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    92.10%92.72%
    93.02%82.40%
    90.57%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.78%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    25.37%-
    23.64%-
    20.90%-
  • 月報酬夏普值
    1.36%-
    0.37%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    32.81%-
    6.33%-
    8.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。