普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

79.57美元0.95(1.18%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.76%
3月0.95%
1年39.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.92% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.03%3.23%
    0.01%1.72%
    1.95%0.61%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.96%
    0.97%0.97%
    0.98%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    96.23%92.72%
    90.81%82.40%
    88.15%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.77%-
    1.63%-
    1.91%-
  • 月報酬標準差
    27.32%-
    20.06%-
    16.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.20%-
    0.90%-
    1.31%-
  • 特雷諾比率
    34.09%-
    18.25%-
    23.26%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。