普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
125.20美元0.49(0.39%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.71% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.92%3.23%1.02%1.72%0.46%0.61%
- 月報酬Beta0.78%0.96%0.90%0.97%0.92%1.04%
- 月報酬R-Squared78.63%92.72%90.13%82.40%91.34%81.79%
- 月報酬平均數（算數）2.89%-0.93%-1.49%-
- 月報酬標準差11.08%-20.48%-20.50%-
- 月報酬夏普值2.66%-0.35%-0.75%-
- 特雷諾比率44.31%-5.97%-15.61%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。