鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元
11.88歐元0.04(0.34%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-8.40% (2017-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.95%1.16%0.76%0.27%1.13%0.87%
- 月報酬Beta1.05%1.08%0.99%1.00%1.03%1.13%
- 月報酬R-Squared98.73%99.12%93.03%94.39%53.91%66.52%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.08%-0.10%-
- 月報酬標準差6.84%-7.84%-8.76%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.65%-0.15%-
- 特雷諾比率3.39%-5.40%-1.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。