鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元

11.29歐元0(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.45%
1年5.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.49% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.48%4.36%
    0.27%2.57%
    0.65%0.68%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.17%
    1.02%1.58%
    0.91%1.34%
  • 月報酬R-Squared
    49.24%63.16%
    17.80%44.25%
    20.02%42.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.48%-
    0.30%-
  • 月報酬標準差
    4.29%-
    8.27%-
    6.54%-
  • 月報酬夏普值
    1.25%-
    0.55%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    5.27%-
    4.31%-
    2.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。