鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元

11.78歐元0.08(0.68%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.88%
1年3.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.49% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.24%2.37%
    1.72%2.12%
    0.14%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.69%0.73%
    0.99%1.24%
    0.86%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    72.41%80.79%
    28.53%47.80%
    27.76%45.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94%-
    0.01%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    4.92%-
    8.88%-
    7.02%-
  • 月報酬夏普值
    2.46%-
    0.08%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    16.85%-
    1.16%-
    0.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。