富達基金-全球聚焦基金

107.90美元1.2(1.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.84%
1年34.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.87%7.87%
    1.94%1.94%
    2.12%2.12%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    0.92%0.92%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    91.29%91.29%
    96.35%96.35%
    95.87%95.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.04%-
    1.34%-
    1.32%-
  • 月報酬標準差
    12.55%-
    16.80%-
    13.69%-
  • 月報酬夏普值
    2.90%-
    0.88%-
    1.07%-
  • 特雷諾比率
    50.94%-
    15.76%-
    16.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。