富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

120.00美元0.8(0.67%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月2.74%
3月1.78%
1年25.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.43% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.56%4.49%
    3.76%3.67%
    1.03%1.02%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.91%
    0.96%0.96%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    84.77%84.52%
    94.68%94.60%
    95.19%95.25%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.82%-
    0.44%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    11.52%-
    16.31%-
    16.76%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.09%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    19.60%-
    0.15%-
    8.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。