Yahoo奇摩財經富達基金-全球聚焦基金
107.90美元1.2(1.1%)
2021/07/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.87%7.87%1.94%1.94%2.12%2.12%
- 月報酬Beta0.83%0.83%0.92%0.92%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared91.29%91.29%96.35%96.35%95.87%95.87%
- 月報酬平均數（算數）3.04%-1.34%-1.32%-
- 月報酬標準差12.55%-16.80%-13.69%-
- 月報酬夏普值2.90%-0.88%-1.07%-
- 特雷諾比率50.94%-15.76%-16.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。