富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

89.88美元0.97(1.07%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.5%
3月2.93%
1年15.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.57%3.57%
    0.05%0.05%
    0.05%0.05%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.96%0.96%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    96.72%96.72%
    96.57%96.57%
    96.36%96.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.00%-
    0.54%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    19.95%-
    19.13%-
    16.73%-
  • 月報酬夏普值
    1.27%-
    0.30%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    24.23%-
    4.23%-
    3.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。