富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

130.40美元0(0%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月3.57%
3月8.67%
1年13.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.43% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.14%0.88%
    0.56%0.60%
    1.07%1.06%
  • 月報酬Beta
    1.30%1.28%
    0.98%0.98%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    84.36%84.23%
    91.28%91.33%
    92.21%92.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.39%-
    1.01%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    13.87%-
    16.02%-
    15.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    0.46%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    9.36%-
    6.67%-
    9.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。