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富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)
109.20美元0.3(0.27%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.43% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.51%0.32%3.20%3.14%0.01%0.03%
- 月報酬Beta0.90%0.89%0.97%0.96%0.94%0.94%
- 月報酬R-Squared96.94%96.86%96.79%96.73%96.03%96.10%
- 月報酬平均數（算數）1.65%-0.40%-0.95%-
- 月報酬標準差12.70%-16.34%-16.93%-
- 月報酬夏普值1.13%-0.11%-0.54%-
- 特雷諾比率16.99%-0.57%-8.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。