富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)
130.40美元0(0%)
2025/06/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.43% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.14%0.88%0.56%0.60%1.07%1.06%
- 月報酬Beta1.30%1.28%0.98%0.98%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared84.36%84.23%91.28%91.33%92.21%92.31%
- 月報酬平均數（算數）1.39%-1.01%-1.04%-
- 月報酬標準差13.87%-16.02%-15.55%-
- 月報酬夏普值0.86%-0.46%-0.61%-
- 特雷諾比率9.36%-6.67%-9.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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