富達基金-全球聚焦基金

105.30美元0.2(0.19%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.76%
1年54.38%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.21%12.21%
    3.02%3.02%
    2.58%2.58%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    0.92%0.92%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    93.69%93.69%
    96.52%96.52%
    96.01%96.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.65%-
    1.35%-
    1.31%-
  • 月報酬標準差
    11.91%-
    16.80%-
    13.72%-
  • 月報酬夏普值
    3.66%-
    0.88%-
    1.06%-
  • 特雷諾比率
    65.46%-
    15.74%-
    15.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。