Yahoo奇摩財經富達基金-全球聚焦基金
85.68美元0.72(0.83%)
2022/06/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.47%7.47%0.68%0.68%0.02%0.02%
- 月報酬Beta1.02%1.02%0.95%0.95%0.94%0.94%
- 月報酬R-Squared97.42%97.42%95.76%95.76%95.84%95.84%
- 月報酬平均數（算數）1.15%-0.94%-0.78%-
- 月報酬標準差14.14%-16.97%-15.08%-
- 月報酬夏普值0.99%-0.63%-0.54%-
- 特雷諾比率13.68%-10.32%-7.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。