富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

96.86美元0.12(0.12%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.52%
3月6.77%
1年3.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.04%1.04%
    0.73%0.73%
    0.04%0.04%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.97%0.97%
    0.95%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    96.55%96.55%
    95.56%95.56%
    96.31%96.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    0.98%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    20.60%-
    16.98%-
    17.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.62%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    2.67%-
    9.87%-
    5.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。