富達基金-全球聚焦基金 (A股美元)

113.60美元0.3(0.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.51%
3月3.18%
1年18.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.43% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.54%2.40%
    3.71%3.65%
    0.36%0.33%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.92%
    0.98%0.97%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    96.56%96.50%
    96.72%96.67%
    95.98%96.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16%-
    0.15%-
    0.82%-
  • 月報酬標準差
    14.08%-
    16.39%-
    17.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.60%-
    0.08%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    8.82%-
    2.69%-
    6.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。