富達基金-全球聚焦基金

104.5美元1.1(1.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.18%
3月12.02%
1年31.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.12%9.12%
    3.38%3.38%
    2.52%2.52%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    0.92%0.92%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.14%98.14%
    96.76%96.76%
    95.78%95.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.19%-
    1.00%-
    1.28%-
  • 月報酬標準差
    23.66%-
    16.98%-
    13.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.10%-
    0.62%-
    1.02%-
  • 特雷諾比率
    28.93%-
    10.49%-
    15.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。