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富達基金－全球聚焦基金 (A股美元)
101.50美元0.1(0.1%)
2023/12/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.91% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.66% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.28%0.44%2.28%2.12%0.06%0.09%
- 月報酬Beta0.92%0.91%0.97%0.97%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared95.99%96.12%95.80%95.82%96.20%96.29%
- 月報酬平均數（算數）0.92%-0.47%-0.71%-
- 月報酬標準差14.30%-16.94%-17.18%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.20%-0.38%-
- 特雷諾比率5.81%-2.15%-5.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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