富達基金-歐洲高收益基金

10.23歐元0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.29%
1年9.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.80% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.10%-
    0.14%-
    0.64%-
  • 月報酬Beta
    1.14%-
    1.05%-
    1.04%-
  • 月報酬R-Squared
    96.56%-
    98.36%-
    97.31%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.94%-
    0.44%-
    0.39%-
  • 月報酬標準差
    4.77%-
    10.37%-
    8.23%-
  • 月報酬夏普值
    2.48%-
    0.56%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    10.76%-
    5.05%-
    4.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。