富達基金-歐洲高收益基金

9.89歐元0.01(0.13%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.5%
1年7.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
67.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-32.80% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.09%-
    0.04%-
    0.78%-
  • 月報酬Beta
    1.13%-
    1.05%-
    1.05%-
  • 月報酬R-Squared
    96.06%-
    98.68%-
    98.00%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74%-
    0.43%-
    0.34%-
  • 月報酬標準差
    4.42%-
    10.34%-
    8.17%-
  • 月報酬夏普值
    2.14%-
    0.54%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    8.60%-
    4.87%-
    4.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。