富達基金-拉丁美洲基金

34.07美元0.25(0.73%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.89%
1年61.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
115.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.06% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.02%9.02%
    0.69%0.69%
    0.25%0.25%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    0.98%0.98%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    89.65%89.65%
    95.89%95.89%
    95.56%95.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.10%-
    0.04%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    28.12%-
    33.50%-
    28.49%-
  • 月報酬夏普值
    1.75%-
    0.03%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    63.72%-
    6.89%-
    3.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。