富達基金-拉丁美洲基金

36.55美元0.17(0.46%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.82%
3月7.46%
1年35.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
115.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.06% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.94%5.94%
    3.22%3.22%
    0.58%0.58%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.87%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    92.39%92.39%
    95.75%95.75%
    95.62%95.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.52%-
    1.13%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    27.23%-
    32.34%-
    28.18%-
  • 月報酬夏普值
    1.55%-
    0.38%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    53.62%-
    7.28%-
    5.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。