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富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)
32.90美元0.32(0.96%)
2024/05/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
115.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.26% (2015-12-31)
上升年數
15
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.39%0.52%6.41%6.73%2.25%2.47%
- 月報酬Beta0.94%0.94%0.95%0.95%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared95.30%96.05%90.28%91.00%92.89%93.39%
- 月報酬平均數（算數）1.39%-0.30%-0.41%-
- 月報酬標準差22.99%-25.13%-29.87%-
- 月報酬夏普值0.49%-0.02%-0.09%-
- 特雷諾比率10.31%-2.81%-2.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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