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富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元)
25.39美元0.4(1.6%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
115.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.26% (2015-12-31)
上升年數
15
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.52%1.37%5.12%4.89%3.26%3.44%
- 月報酬Beta0.96%0.99%0.94%0.94%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared87.49%93.51%90.68%91.86%92.69%93.37%
- 月報酬平均數（算數）1.14%-0.32%-0.09%-
- 月報酬標準差15.02%-23.97%-29.80%-
- 月報酬夏普值1.26%-0.01%-0.05%-
- 特雷諾比率19.95%-3.34%-6.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。