駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
54.51美元1.17(2.19%)
2025/12/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.03% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.49% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha18.61%9.42%11.05%1.75%3.77%1.52%
- 月報酬Beta1.13%1.11%1.18%1.01%1.05%0.98%
- 月報酬R-Squared62.53%92.23%66.65%93.65%71.99%93.34%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.85%-0.90%-
- 月報酬標準差17.36%-19.20%-19.12%-
- 月報酬夏普值0.49%-0.28%-0.39%-
- 特雷諾比率8.76%-3.15%-5.79%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
