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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
55.43美元0.02(0.04%)
2024/12/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.49% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.76%5.82%0.70%3.30%2.95%1.37%
- 月報酬Beta1.15%0.99%1.06%0.99%0.96%0.81%
- 月報酬R-Squared54.47%92.19%74.47%95.98%78.02%90.83%
- 月報酬平均數（算數）2.95%-0.78%-0.96%-
- 月報酬標準差18.51%-21.39%-20.23%-
- 月報酬夏普值1.63%-0.26%-0.44%-
- 特雷諾比率29.61%-3.23%-7.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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