駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元

41.30美元0.44(1.05%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.88%
3月11.54%
1年41.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-27.94% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.66%3.09%
    4.25%0.98%
    3.39%0.93%
  • 月報酬Beta
    0.68%0.78%
    0.89%0.87%
    0.89%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    66.42%91.00%
    91.57%96.98%
    90.98%96.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.89%-
    1.09%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    12.31%-
    18.05%-
    14.54%-
  • 月報酬夏普值
    2.81%-
    0.65%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    58.75%-
    12.08%-
    12.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。