駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元

25.87美元0.6(2.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.4%
3月6.22%
1年11.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.26% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.25%2.29%
    7.88%1.53%
    6.21%1.62%
  • 月報酬Beta
    0.87%0.84%
    0.88%0.87%
    0.88%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    92.47%97.67%
    92.80%97.03%
    91.90%96.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    0.35%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    24.83%-
    17.79%-
    14.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.20%-
    0.15%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    2.25%-
    1.36%-
    7.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。