駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元

27.33美元0.15(0.55%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.01%
1年28.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-29.26% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.51%1.72%
    6.72%1.57%
    6.42%1.49%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    0.88%0.87%
    0.88%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    78.75%96.03%
    90.87%97.18%
    89.85%96.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.31%-
    0.81%-
    0.79%-
  • 月報酬標準差
    12.30%-
    18.00%-
    14.53%-
  • 月報酬夏普值
    2.25%-
    0.47%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    39.25%-
    8.19%-
    8.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。