駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元
43.12美元0.13(0.3%)
2025/11/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.04% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.27% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha21.70%10.26%12.54%1.76%5.27%2.93%
- 月報酬Beta1.24%1.10%1.20%1.02%1.03%0.92%
- 月報酬R-Squared71.51%93.74%68.15%93.59%73.31%91.62%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.91%-0.97%-
- 月報酬標準差19.38%-19.50%-19.55%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.31%-0.43%-
- 特雷諾比率3.84%-3.75%-6.68%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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