安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2468.97日圓11.74(0.47%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.21%
1年4.85%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.70% (2005-12-31)
最差一年總回報
-34.58% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.92%13.92%
    8.65%8.65%
    5.80%5.80%
  • 月報酬Beta
    1.41%1.41%
    1.13%1.13%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    80.22%80.22%
    91.58%91.58%
    92.56%92.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.10%-
    0.35%-
    0.14%-
  • 月報酬標準差
    11.94%-
    15.54%-
    16.47%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.28%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    1.22%-
    2.81%-
    2.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。