安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2618.69日圓56.33(2.11%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.97%
3月6.66%
1年13.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.70% (2005-12-31)
最差一年總回報
-34.58% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.90%5.14%
    5.97%4.44%
    3.61%2.78%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.11%
    1.03%1.00%
    1.06%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    97.70%95.60%
    95.21%94.15%
    94.70%94.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.17%-
    0.48%-
  • 月報酬標準差
    16.63%-
    19.03%-
    16.85%-
  • 月報酬夏普值
    0.85%-
    0.10%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    12.24%-
    3.56%-
    4.30%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。