安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2602.24日圓17.57(0.68%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.17%
1年11.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.7% (2005-12-31)
最差一年總回報
-34.58% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.61%8.42%
    5.17%3.68%
    3.95%3.45%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.06%
    1.02%1.00%
    1.06%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.00%93.91%
    94.58%93.69%
    94.98%94.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18%-
    0.37%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    24.43%-
    18.63%-
    17.29%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.23%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    4.38%-
    5.78%-
    2.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。