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安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2745.96日圓38.2(1.41%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.70% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.44% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha19.90%17.93%9.93%9.61%7.79%8.83%
- 月報酬Beta1.21%1.07%1.09%1.04%1.06%1.08%
- 月報酬R-Squared39.15%41.85%64.91%65.60%82.95%85.10%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.12%-0.27%-
- 月報酬標準差14.04%-12.39%-15.91%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.13%-0.21%-
- 特雷諾比率8.78%-0.77%-1.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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