安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2714.48日圓6.61(0.24%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.18%
1年6.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.70% (2005-12-31)
最差一年總回報
-20.44% (2018-12-31)
上升年數
13
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.06%12.50%
    10.26%9.29%
    7.63%8.82%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.07%
    1.11%1.04%
    1.06%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    43.61%48.80%
    64.42%64.74%
    82.89%85.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.18%-
    0.22%-
  • 月報酬標準差
    13.81%-
    12.26%-
    15.91%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.19%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    10.35%-
    1.40%-
    1.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。