安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B

2824.08日圓26.79(0.94%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月8.63%
3月4.9%
1年16.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
45.70% (2005-12-31)
最差一年總回報
-34.58% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.83%4.75%
    6.07%4.84%
    3.11%2.56%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.99%
    1.02%1.00%
    1.04%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    94.24%92.25%
    95.22%94.30%
    94.07%93.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.00%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    12.02%-
    19.05%-
    16.01%-
  • 月報酬夏普值
    1.29%-
    0.01%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    15.63%-
    1.62%-
    6.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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