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股市VIP 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2582.13日圓25.58(0.98%)
2023/09/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.70% (2005-12-31)
最差一年總回報
-34.58% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha20.35%20.35%8.55%8.55%7.50%7.50%
- 月報酬Beta1.14%1.14%1.03%1.03%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared61.60%61.60%80.51%80.51%90.57%90.57%
- 月報酬平均數（算數）0.04%-0.40%-0.02%-
- 月報酬標準差12.39%-12.03%-16.47%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.41%-0.00%-
- 特雷諾比率0.90%-4.14%-1.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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