貝萊德世界礦業基金 A2

64.45美元1.53(2.32%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月4.7%
3月2.72%
1年49.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.12% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.30%8.25%
    10.58%-
    4.91%-
  • 月報酬Beta
    0.94%1.02%
    1.05%-
    1.10%-
  • 月報酬R-Squared
    64.53%98.71%
    80.57%-
    73.58%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.36%-
    1.65%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    24.66%-
    28.66%-
    25.50%-
  • 月報酬夏普值
    2.12%-
    0.65%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    66.80%-
    15.17%-
    14.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。