貝萊德世界礦業基金 A2

71.16美元1.88(2.71%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月16.41%
3月23.07%
1年100.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.12% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    20.07%8.25%
    9.09%-
    6.21%-
  • 月報酬Beta
    1.05%1.02%
    1.03%-
    1.12%-
  • 月報酬R-Squared
    70.29%98.71%
    81.07%-
    73.56%-
  • 月報酬平均數(算數)
    6.47%-
    1.46%-
    1.71%-
  • 月報酬標準差
    28.21%-
    27.99%-
    26.84%-
  • 月報酬夏普值
    2.75%-
    0.58%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    100.86%-
    12.96%-
    15.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。