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股市VIP 貝萊德世界礦業基金 A2
64.94美元1.17(1.84%)
2023/03/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.12% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.44%8.25%3.32%-2.00%-
- 月報酬Beta1.16%1.02%1.11%-1.09%-
- 月報酬R-Squared81.46%98.71%74.61%-75.94%-
- 月報酬平均數（算數）0.25%-2.25%-1.08%-
- 月報酬標準差36.02%-32.34%-28.93%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.80%-0.40%-
- 特雷諾比率9.99%-20.96%-7.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。