貝萊德世界礦業基金 A2

64.94美元1.17(1.84%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.25%
1年15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.12% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.44%8.25%
    3.32%-
    2.00%-
  • 月報酬Beta
    1.16%1.02%
    1.11%-
    1.09%-
  • 月報酬R-Squared
    81.46%98.71%
    74.61%-
    75.94%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.25%-
    2.25%-
    1.08%-
  • 月報酬標準差
    36.02%-
    32.34%-
    28.93%-
  • 月報酬夏普值
    0.16%-
    0.80%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    9.99%-
    20.96%-
    7.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。