貝萊德世界礦業基金 A2

54.02美元1(1.82%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月21.31%
3月30.51%
1年14.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.12% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    18.65%8.25%
    5.87%-
    3.72%-
  • 月報酬Beta
    1.31%1.02%
    1.09%-
    1.08%-
  • 月報酬R-Squared
    55.89%98.71%
    75.19%-
    72.10%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    2.29%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    26.21%-
    29.52%-
    26.21%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.91%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    2.08%-
    23.30%-
    14.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。