貝萊德世界礦業基金 A2

68.99美元0.35(0.51%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月16.6%
3月12.51%
1年19.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
103.89% (2009-12-31)
最差一年總回報
-64.12% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.47%8.25%
    7.76%-
    5.04%-
  • 月報酬Beta
    1.22%1.02%
    1.06%-
    1.09%-
  • 月報酬R-Squared
    60.09%98.71%
    79.12%-
    73.32%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    2.05%-
    1.44%-
  • 月報酬標準差
    22.55%-
    28.58%-
    25.77%-
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.83%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    13.15%-
    20.64%-
    12.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。