富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

111.20美元1.41(1.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.47%
3月3.4%
1年8.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.69% (2018-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.91%4.26%
    2.87%1.53%
    4.92%3.33%
  • 月報酬Beta
    1.23%1.10%
    1.06%1.03%
    1.08%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    91.21%96.57%
    90.46%93.62%
    93.43%95.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.99%-
    0.77%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    12.50%-
    17.68%-
    20.02%-
  • 月報酬夏普值
    1.48%-
    0.30%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    16.52%-
    3.67%-
    3.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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