富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

88.74美元1.45(1.66%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月10.96%
3月2.05%
1年12.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.22% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.18%0.52%
    3.44%2.74%
    3.95%3.22%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    1.04%1.04%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    95.65%95.68%
    96.40%96.42%
    96.60%96.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08%-
    0.81%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    23.80%-
    22.26%-
    19.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.16%-
    0.39%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    6.09%-
    6.11%-
    1.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。