富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

90.08美元0.78(0.86%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.1%
3月11.42%
1年16.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.3% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.22% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.12%20.39%
    5.26%12.33%
    4.99%10.09%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.14%
    1.06%1.07%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    98.47%90.02%
    97.77%89.25%
    96.39%86.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12%-
    0.11%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    31.34%-
    21.16%-
    17.04%-
  • 月報酬夏普值
    0.04%-
    0.01%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    3.31%-
    2.33%-
    4.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。