富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

113.29美元0.92(0.82%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.85%
3月8.14%
1年23.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.69% (2018-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.90%3.98%
    5.05%2.72%
    5.65%3.66%
  • 月報酬Beta
    1.17%1.06%
    1.04%1.02%
    1.08%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    94.96%97.29%
    90.06%93.13%
    93.49%95.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.83%-
    0.56%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    13.66%-
    17.53%-
    19.84%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.17%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    15.20%-
    1.41%-
    3.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。