富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

104.89美元0.28(0.27%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.03%
1年16.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.69% (2018-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.02%0.10%
    4.59%2.43%
    5.39%3.47%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.02%
    1.04%1.02%
    1.07%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    98.24%98.37%
    90.24%92.98%
    93.78%95.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11%-
    0.28%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    16.37%-
    17.52%-
    20.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.48%-
    0.02%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    6.63%-
    1.22%-
    1.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。