富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

97.26美元1.03(1.05%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.69%
1年14.1%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.30% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.22% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.55%5.04%
    6.62%11.43%
    5.64%9.60%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.88%
    1.06%1.08%
    1.04%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    93.13%73.40%
    97.42%88.12%
    96.69%86.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.57%-
    1.05%-
    0.57%-
  • 月報酬標準差
    12.46%-
    20.70%-
    17.56%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.57%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    20.54%-
    9.51%-
    4.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。