貝萊德日本特別時機基金 A2
74.38美元0.81(1.1%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.07% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.71% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
14
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.98%3.12%0.11%0.90%0.24%1.10%
- 月報酬Beta1.03%1.04%1.11%1.10%1.09%1.07%
- 月報酬R-Squared93.85%93.94%93.70%93.77%90.40%90.19%
- 月報酬平均數（算數）0.46%-0.09%-0.61%-
- 月報酬標準差23.98%-20.31%-18.42%-
- 月報酬夏普值0.24%-0.06%-0.40%-
- 特雷諾比率2.93%-0.84%-5.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。