瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
577.15美元1.67(0.29%)
2025/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.96% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.84% (2022-12-31)
上升年數
20
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.27%13.47%5.93%6.01%3.78%3.97%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.97%0.97%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared88.46%88.29%94.30%94.16%92.49%92.24%
- 月報酬平均數（算數）0.30%-0.53%-1.14%-
- 月報酬標準差11.26%-17.12%-19.94%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.12%-0.55%-
- 特雷諾比率2.05%-0.62%-9.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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