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貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2
146.26美元1.01(0.7%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.40% (2018-12-31)
上升年數
21
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.93%0.54%0.42%1.87%0.54%0.96%
- 月報酬Beta1.03%1.02%0.97%0.96%1.05%1.00%
- 月報酬R-Squared95.24%98.01%93.26%95.92%95.82%97.24%
- 月報酬平均數（算數）1.37%-0.43%-0.92%-
- 月報酬標準差18.84%-18.11%-21.62%-
- 月報酬夏普值0.59%-0.12%-0.41%-
- 特雷諾比率10.05%-0.63%-6.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。