貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2
189.87美元1.62(0.86%)
2025/12/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.05% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.40% (2018-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.56%0.57%1.67%1.40%1.44%1.22%
- 月報酬Beta1.20%1.11%1.00%0.98%0.99%0.96%
- 月報酬R-Squared92.34%96.66%90.10%94.66%91.60%95.29%
- 月報酬平均數（算數）1.15%-1.22%-0.88%-
- 月報酬標準差13.73%-14.89%-16.06%-
- 月報酬夏普值0.70%-0.65%-0.46%-
- 特雷諾比率7.85%-9.34%-6.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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