貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

143.55美元0.92(0.65%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.87%
1年9.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.40% (2018-12-31)
上升年數
21
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.93%0.54%
    0.42%1.87%
    0.54%0.96%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.02%
    0.97%0.96%
    1.05%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.24%98.01%
    93.26%95.92%
    95.82%97.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.37%-
    0.43%-
    0.92%-
  • 月報酬標準差
    18.84%-
    18.11%-
    21.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.59%-
    0.12%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    10.05%-
    0.63%-
    6.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。