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股市VIP 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
129.38美元3.02(2.39%)
2023/06/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-39.42% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.09%0.75%1.93%1.37%0.03%0.24%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.96%0.94%1.04%1.00%
- 月報酬R-Squared93.67%95.23%94.68%95.93%96.39%97.05%
- 月報酬平均數（算數）0.04%-1.22%-0.54%-
- 月報酬標準差22.04%-18.12%-21.55%-
- 月報酬夏普值0.19%-0.74%-0.23%-
- 特雷諾比率6.68%-13.13%-2.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。