貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

133.38美元0.69(0.52%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.08%
3月3.05%
1年6.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.63% (2009-12-31)
最差一年總回報
-39.42% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%1.11%
    1.70%1.44%
    0.03%0.43%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.92%
    0.99%0.96%
    1.05%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    91.04%94.59%
    94.00%96.38%
    95.90%97.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.33%-
    0.64%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    16.45%-
    19.03%-
    21.75%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.29%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    2.74%-
    3.93%-
    2.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。