貝萊德世界金融基金 A2
59.08美元0.28(0.47%)
2025/05/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.99% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.30%12.67%1.19%1.35%0.80%0.89%
- 月報酬Beta1.38%1.40%1.22%1.21%1.26%1.23%
- 月報酬R-Squared79.56%80.26%81.97%82.11%86.51%85.53%
- 月報酬平均數（算數）1.52%-1.59%-1.72%-
- 月報酬標準差17.15%-22.74%-23.76%-
- 月報酬夏普值0.78%-0.64%-0.75%-
- 特雷諾比率9.70%-10.68%-13.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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