貝萊德世界金融基金 A2

39.78美元0.12(0.3%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.82%
1年57.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-53.64% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.19%2.00%
    2.03%2.95%
    3.53%4.02%
  • 月報酬Beta
    1.26%1.34%
    1.24%1.29%
    1.22%1.27%
  • 月報酬R-Squared
    92.95%93.92%
    96.09%96.33%
    94.41%95.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.57%-
    1.36%-
    1.72%-
  • 月報酬標準差
    30.11%-
    30.78%-
    25.11%-
  • 月報酬夏普值
    1.82%-
    0.49%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    51.28%-
    8.90%-
    14.57%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。