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貝萊德世界金融基金 A2
46.66美元0.38(0.82%)
2024/05/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.99% (2011-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.80%10.54%1.01%1.44%1.18%1.70%
- 月報酬Beta1.21%1.16%1.18%1.16%1.27%1.24%
- 月報酬R-Squared90.88%91.04%82.32%82.24%91.08%90.60%
- 月報酬平均數（算數）3.35%-0.77%-1.25%-
- 月報酬標準差19.60%-23.22%-28.20%-
- 月報酬夏普值1.77%-0.27%-0.46%-
- 特雷諾比率33.48%-3.20%-7.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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