貝萊德世界金融基金 A2
76.38美元0.01(0.01%)
2025/12/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.99% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.70%2.74%4.00%4.76%0.27%0.17%
- 月報酬Beta1.57%1.56%1.35%1.33%1.22%1.20%
- 月報酬R-Squared61.02%61.41%77.70%78.21%79.82%78.65%
- 月報酬平均數（算數）2.33%-2.40%-1.56%-
- 月報酬標準差19.80%-20.48%-21.39%-
- 月報酬夏普值1.20%-1.16%-0.73%-
- 特雷諾比率16.13%-18.66%-11.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
