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貝萊德世界金融基金 A2
52.98美元0.24(0.46%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.99% (2011-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.86%1.28%0.02%0.37%0.97%1.38%
- 月報酬Beta1.16%1.14%1.19%1.19%1.26%1.24%
- 月報酬R-Squared75.15%75.10%81.37%82.35%90.52%90.11%
- 月報酬平均數（算數）3.09%-1.23%-1.36%-
- 月報酬標準差13.04%-23.08%-27.76%-
- 月報酬夏普值2.43%-0.47%-0.50%-
- 特雷諾比率32.44%-7.30%-8.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。