貝萊德世界金融基金 A2

59.08美元0.28(0.47%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月12.62%
3月0.26%
1年20.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.48% (2017-12-31)
最差一年總回報
-21.99% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.30%12.67%
    1.19%1.35%
    0.80%0.89%
  • 月報酬Beta
    1.38%1.40%
    1.22%1.21%
    1.26%1.23%
  • 月報酬R-Squared
    79.56%80.26%
    81.97%82.11%
    86.51%85.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.52%-
    1.59%-
    1.72%-
  • 月報酬標準差
    17.15%-
    22.74%-
    23.76%-
  • 月報酬夏普值
    0.78%-
    0.64%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    9.70%-
    10.68%-
    13.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。