貝萊德美國價值型基金 A2

126.04美元1.85(1.45%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.71%
1年17.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.30% (2018-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.88%1.12%
    1.95%0.77%
    2.12%0.98%
  • 月報酬Beta
    0.90%0.84%
    0.83%0.81%
    0.99%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    95.02%95.39%
    87.87%90.96%
    89.60%90.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.14%-
    0.42%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    13.79%-
    14.18%-
    19.14%-
  • 月報酬夏普值
    0.59%-
    0.14%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    8.77%-
    1.17%-
    5.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。