貝萊德美國價值型基金 A2

108.44美元0.48(0.44%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.91%
3月2.52%
1年2.62%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.88% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.28%2.28%
    1.50%1.50%
    1.72%1.72%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.80%
    1.05%1.05%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    85.72%85.72%
    91.24%91.24%
    90.88%90.88%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.58%-
    0.62%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    13.29%-
    21.33%-
    18.67%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.32%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    9.90%-
    4.56%-
    4.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。