貝萊德美國價值型基金 A2

108.68美元0.05(0.05%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.78%
1年2.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.88% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.26%3.26%
    0.36%0.36%
    2.07%2.07%
  • 月報酬Beta
    0.85%0.85%
    0.97%0.97%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    92.58%92.58%
    85.33%85.33%
    91.09%91.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01%-
    1.18%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    18.69%-
    17.79%-
    19.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.72%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    6.16%-
    12.48%-
    3.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。