貝萊德美國價值型基金 A2

114.04美元0.29(0.25%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.23%
3月9.53%
1年1.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.88% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.10%0.10%
    1.17%1.17%
    1.84%1.84%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.99%0.99%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    93.99%93.99%
    90.76%90.76%
    90.68%90.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.57%-
    0.53%-
  • 月報酬標準差
    18.03%-
    22.42%-
    19.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.35%-
    0.27%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    9.41%-
    3.71%-
    3.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。