貝萊德美國價值型基金 A2

115.14美元2.03(1.73%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.66%
3月0.51%
1年14.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.88% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.34%0.34%
    4.00%4.00%
    3.87%3.87%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.78%
    1.06%1.06%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    80.48%80.48%
    92.02%92.02%
    90.83%90.83%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    1.27%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    10.94%-
    21.29%-
    18.07%-
  • 月報酬夏普值
    1.70%-
    0.67%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    25.08%-
    12.27%-
    5.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。