貝萊德美國價值型基金 A2
134.10美元0.55(0.41%)
2025/03/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.30% (2018-12-31)
上升年數
20
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.06%3.30%3.32%2.11%2.13%0.79%
- 月報酬Beta0.90%0.74%0.88%0.83%0.98%0.93%
- 月報酬R-Squared83.91%89.88%91.00%92.71%88.00%89.58%
- 月報酬平均數（算數）0.80%-0.56%-1.00%-
- 月報酬標準差10.97%-14.54%-17.94%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.16%-0.52%-
- 特雷諾比率4.82%-1.48%-8.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
