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貝萊德美國價值型基金 A2
130.94美元0.35(0.27%)
2024/09/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.30% (2018-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.92%0.01%1.70%0.56%2.51%1.19%
- 月報酬Beta0.88%0.81%0.82%0.81%1.00%0.96%
- 月報酬R-Squared88.69%90.87%87.38%90.71%88.80%90.30%
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.56%-0.81%-
- 月報酬標準差12.47%-14.28%-18.81%-
- 月報酬夏普值0.61%-0.22%-0.39%-
- 特雷諾比率8.51%-2.77%-5.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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