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貝萊德美國價值型基金 A2
127.56美元0.63(0.49%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-10.30% (2018-12-31)
上升年數
19
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.98%1.69%2.14%1.59%2.81%1.95%
- 月報酬Beta0.78%0.69%0.84%0.81%0.99%0.96%
- 月報酬R-Squared76.10%80.27%89.39%91.39%88.61%89.81%
- 月報酬平均數（算數）1.53%-0.69%-0.81%-
- 月報酬標準差8.69%-14.08%-18.73%-
- 月報酬夏普值1.52%-0.30%-0.38%-
- 特雷諾比率18.28%-4.13%-5.75%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。