貝萊德美國價值型基金 A2

103.56美元0.33(0.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.29%
3月7.88%
1年23.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.88% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.26%1.26%
    2.03%2.03%
    2.26%2.26%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.13%
    1.07%1.07%
    1.08%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    93.30%93.30%
    91.96%91.96%
    90.72%90.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.38%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    33.48%-
    22.09%-
    18.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.29%-
    0.14%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    4.38%-
    0.73%-
    7.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。