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股市VIP 貝萊德美國價值型基金 A2
108.68美元0.05(0.05%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.56% (2013-12-31)
最差一年總回報
-37.88% (2008-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.26%3.26%0.36%0.36%2.07%2.07%
- 月報酬Beta0.85%0.85%0.97%0.97%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared92.58%92.58%85.33%85.33%91.09%91.09%
- 月報酬平均數（算數）0.01%-1.18%-0.59%-
- 月報酬標準差18.69%-17.79%-19.34%-
- 月報酬夏普值0.19%-0.72%-0.28%-
- 特雷諾比率6.16%-12.48%-3.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。