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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動
16.29美元0.12(0.76%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.86% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.12%3.79%3.05%2.58%1.84%1.44%
- 月報酬Beta1.00%0.97%1.08%1.03%1.07%1.04%
- 月報酬R-Squared97.11%97.89%95.71%96.98%95.80%96.54%
- 月報酬平均數（算數）0.96%-0.17%-0.36%-
- 月報酬標準差14.03%-20.60%-20.39%-
- 月報酬夏普值0.45%-0.30%-0.08%-
- 特雷諾比率5.77%-7.53%-0.26%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。