施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

23.05美元0.07(0.31%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.44%
3月14.4%
1年48.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.17% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.48%1.48%
    1.82%1.82%
    1.48%1.48%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.12%
    1.08%1.08%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.62%97.62%
    96.52%96.52%
    94.90%94.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.99%-
    0.90%-
    1.56%-
  • 月報酬標準差
    24.55%-
    20.42%-
    17.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.44%-
    0.46%-
    1.00%-
  • 特雷諾比率
    34.23%-
    7.08%-
    16.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。