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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動
16.02美元0.13(0.79%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.86% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
12
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.66%6.09%2.20%1.49%1.78%1.16%
- 月報酬Beta0.91%0.89%1.06%1.02%1.07%1.04%
- 月報酬R-Squared96.15%97.27%95.10%96.48%95.59%96.37%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-0.48%-0.35%-
- 月報酬標準差14.46%-20.26%-20.10%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.46%-0.09%-
- 特雷諾比率0.04%-10.21%-0.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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