施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動

16.19美元0.28(1.77%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月16.15%
3月4.32%
1年18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.08% (2009-12-31)
最差一年總回報
-52.17% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.92%1.92%
    0.32%0.32%
    0.46%0.46%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    1.05%1.05%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    93.60%93.60%
    96.01%96.01%
    95.43%95.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.49%-
    0.26%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    13.45%-
    19.54%-
    18.50%-
  • 月報酬夏普值
    3.18%-
    0.20%-
    0.15%-
  • 特雷諾比率
    36.73%-
    5.35%-
    4.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。