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凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配)
7.56離岸人民幣0.04(0.55%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
4.49%
最差一年總回報
-13.04% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.08%-6.03%---
- 月報酬Beta0.60%-0.78%---
- 月報酬R-Squared80.41%-76.13%---
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.44%---
- 月報酬標準差5.37%-10.04%---
- 月報酬夏普值0.14%-0.95%---
- 特雷諾比率1.11%-12.41%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。