柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)

7.71離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.57%
1年9.7%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
4.18%
最差一年總回報
-12.58% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.71%-
    1.24%-
    --
  • 月報酬Beta
    1.02%-
    1.15%-
    --
  • 月報酬R-Squared
    91.90%-
    86.19%-
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.11%-
    0.34%-
    --
  • 月報酬標準差
    8.15%-
    11.34%-
    --
  • 月報酬夏普值
    0.98%-
    0.70%-
    --
  • 特雷諾比率
    2.49%-
    8.76%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。