柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣)
7.56離岸人民幣0(0.04%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
4.18%
最差一年總回報
-12.58% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.71%-1.24%---
- 月報酬Beta1.02%-1.15%---
- 月報酬R-Squared91.90%-86.19%---
- 月報酬平均數（算數）0.39%-0.47%---
- 月報酬標準差6.86%-11.41%---
- 月報酬夏普值0.08%-0.86%---
- 特雷諾比率2.49%-8.76%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。