Yahoo奇摩財經 
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元
13.52美元0(0%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
0.69%
最差一年總回報
-14.85% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.71%6.43%1.32%2.96%--
- 月報酬Beta0.88%0.94%0.72%0.98%--
- 月報酬R-Squared89.58%97.29%69.88%94.35%--
- 月報酬平均數（算數）0.16%-0.44%---
- 月報酬標準差15.42%-14.79%---
- 月報酬夏普值0.23%-0.56%---
- 特雷諾比率5.39%-12.79%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。