貝萊德世界礦業基金 A2

49.18歐元0.33(0.68%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.84%
3月22.65%
1年30.3%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
98.18%
最差一年總回報
-62.28% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    29.16%8.25%
    9.00%-
    8.94%-
  • 月報酬Beta
    1.06%1.02%
    1.05%-
    1.18%-
  • 月報酬R-Squared
    86.75%98.36%
    80.66%-
    73.41%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.00%-
    1.09%-
    1.96%-
  • 月報酬標準差
    40.32%-
    28.51%-
    28.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.40%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    30.59%-
    7.69%-
    17.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。