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貝萊德世界金融基金 A2
44.26歐元0.27(0.61%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.04%
最差一年總回報
-51.27% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.16%15.72%7.37%8.03%3.44%3.36%
- 月報酬Beta1.30%1.33%1.28%1.31%1.27%1.31%
- 月報酬R-Squared98.92%99.18%97.22%97.43%95.25%95.26%
- 月報酬平均數（算數）1.50%-0.93%-1.19%-
- 月報酬標準差46.03%-30.86%-26.52%-
- 月報酬夏普值0.38%-0.31%-0.50%-
- 特雷諾比率5.97%-3.94%-7.97%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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