貝萊德美國特別時機基金 A2

265.58歐元1.12(0.42%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.9%
3月20.91%
1年0.39%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
36.96%
最差一年總回報
-35.16% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.13%11.81%
    5.49%4.50%
    5.82%5.18%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.01%
    1.02%0.98%
    1.03%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    93.82%93.90%
    91.75%91.53%
    91.11%91.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.81%-
    0.69%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    34.82%-
    23.64%-
    19.54%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.28%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    3.61%-
    4.05%-
    5.85%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。