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貝萊德美國價值型基金 A2
101.30英鎊0.21(0.21%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.17%
最差一年總回報
-14.92% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.44%1.44%2.67%2.67%3.45%3.45%
- 月報酬Beta1.14%1.14%1.10%1.10%1.12%1.12%
- 月報酬R-Squared93.52%93.52%92.24%92.24%90.96%90.96%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.49%-0.69%-
- 月報酬標準差34.06%-22.71%-19.04%-
- 月報酬夏普值0.17%-0.19%-0.38%-
- 特雷諾比率0.47%-1.71%-4.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。