貝萊德美國價值型基金 A2

81.58英鎊0.82(1.02%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月16.78%
1年0.1%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
39.17%
最差一年總回報
-14.92% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.44%1.44%
    2.67%2.67%
    3.45%3.45%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.10%1.10%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    93.52%93.52%
    92.24%92.24%
    90.96%90.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51%-
    0.49%-
    0.69%-
  • 月報酬標準差
    34.06%-
    22.71%-
    19.04%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.19%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    0.47%-
    1.71%-
    4.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。