柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)

8.00美元0.01(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.81%
1年2.63%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
6.91%
最差一年總回報
-13.95% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.96%0.66%
    0.28%0.48%
    --
  • 月報酬Beta
    1.05%1.02%
    1.05%1.03%
    --
  • 月報酬R-Squared
    99.20%99.16%
    96.97%96.79%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06%-
    0.33%-
    --
  • 月報酬標準差
    7.91%-
    7.68%-
    --
  • 月報酬夏普值
    0.77%-
    0.93%-
    --
  • 特雷諾比率
    6.23%-
    6.98%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。