柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)
7.97美元0.01(0.12%)
2024/12/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
6.91%
最差一年總回報
-13.95% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.72%0.78%0.48%0.65%0.50%0.58%
- 月報酬Beta0.93%0.91%1.03%1.01%1.04%1.03%
- 月報酬R-Squared98.38%98.63%96.82%96.70%91.92%92.08%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.20%-0.04%-
- 月報酬標準差6.06%-8.00%-6.81%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.82%-0.44%-
- 特雷諾比率0.60%-6.61%-3.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。