柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

9.28新台幣0.07(0.76%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月9.18%
3月1.59%
1年12.7%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.68%
最差一年總回報
-18.64% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.16%0.07%
    1.45%1.56%
    --
  • 月報酬Beta
    0.91%0.92%
    0.87%0.86%
    --
  • 月報酬R-Squared
    96.50%95.65%
    95.75%91.36%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.69%-
    1.07%-
    --
  • 月報酬標準差
    10.88%-
    14.75%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.96%-
    0.95%-
    --
  • 特雷諾比率
    22.10%-
    16.23%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。