柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型

11.65新台幣0.21(1.84%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月11.27%
3月4.02%
1年8.2%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
23.68%
最差一年總回報
-3.24% (2021-12-31)
上升年數
1
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.50%1.26%
    3.56%2.06%
    --
  • 月報酬Beta
    0.86%0.92%
    0.90%0.88%
    --
  • 月報酬R-Squared
    91.76%80.95%
    93.18%87.93%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.68%-
    0.38%-
    --
  • 月報酬標準差
    13.71%-
    15.47%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.55%-
    0.22%-
    --
  • 特雷諾比率
    23.42%-
    2.56%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。