PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型
89.80美元0.14(0.16%)
2025/07/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.75%
最差一年總回報
-17.92% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.20%1.25%1.03%0.98%0.57%0.63%
- 月報酬Beta1.03%1.02%1.01%1.00%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared98.88%99.08%99.26%99.56%98.96%99.34%
- 月報酬平均數（算數）0.36%-0.17%-0.02%-
- 月報酬標準差5.38%-8.80%-8.21%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.30%-0.38%-
- 特雷諾比率0.48%-3.07%-3.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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