霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型

96.07歐元0.3(0.31%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.13%
1年3.1%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.58%
最差一年總回報
0.57% (2020-12-31)
上升年數
3
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.89%3.57%
    0.23%0.04%
    --
  • 月報酬Beta
    0.74%0.16%
    0.86%0.79%
    --
  • 月報酬R-Squared
    80.68%10.60%
    96.65%79.05%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.36%-
    0.42%-
    --
  • 月報酬標準差
    2.07%-
    8.35%-
    --
  • 月報酬夏普值
    2.38%-
    0.67%-
    --
  • 特雷諾比率
    6.78%-
    6.20%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。