國泰小龍基金-美元I

1.27美元0.01(0.6%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月12.73%
3月18.33%
1年5.77%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
59.25%
最差一年總回報
-42.07% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.88%-
    1.61%-
    0.66%-
  • 月報酬Beta
    1.06%-
    1.02%-
    1.00%-
  • 月報酬R-Squared
    69.22%-
    70.01%-
    62.60%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.24%-
    1.09%-
    1.54%-
  • 月報酬標準差
    25.16%-
    25.61%-
    24.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.47%-
    0.73%-
  • 特雷諾比率
    6.56%-
    9.00%-
    15.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。