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M&G收益優化基金A(歐元)
10.64歐元0.03(0.25%)
2024/10/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.30% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.28%-1.06%-0.28%-
- 月報酬Beta1.32%-1.23%-1.34%-
- 月報酬R-Squared90.55%-83.48%-79.63%-
- 月報酬平均數（算數）0.72%-0.03%-0.09%-
- 月報酬標準差7.34%-8.54%-8.40%-
- 月報酬夏普值0.65%-0.25%-0.02%-
- 特雷諾比率3.65%-2.04%-0.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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