M&G收益優化基金A(美元避險)

10.53美元0.01(0.06%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.31%
3月1.15%
1年8.48%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
13.47% (2012-12-31)
最差一年總回報
-1.23% (2018-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.27%-
    1.05%-
    1.60%-
  • 月報酬Beta
    0.99%-
    1.41%-
    1.32%-
  • 月報酬R-Squared
    62.37%-
    73.33%-
    67.73%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.08%-
    0.08%-
    0.07%-
  • 月報酬標準差
    5.92%-
    7.89%-
    6.50%-
  • 月報酬夏普值
    2.21%-
    0.20%-
    0.05%-
  • 特雷諾比率
    12.84%-
    1.33%-
    0.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。