M&G收益優化基金A(美元避險月配)
9.54美元0(0.03%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.65% (2016-12-31)
最差一年總回報
-10.24% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.58%-1.18%-0.06%-
- 月報酬Beta1.34%-1.20%-1.28%-
- 月報酬R-Squared90.92%-89.39%-81.26%-
- 月報酬平均數（算數）0.61%-0.16%-0.20%-
- 月報酬標準差6.42%-8.56%-8.38%-
- 月報酬夏普值0.32%-0.25%-0.02%-
- 特雷諾比率1.48%-2.10%-0.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。