M&G收益優化基金A(美元避險月配)
9.84美元0.04(0.4%)
2025/11/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.65% (2016-12-31)
最差一年總回報
-10.24% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.14%-0.19%-0.19%-
- 月報酬Beta0.89%-1.10%-1.13%-
- 月報酬R-Squared55.30%-81.87%-83.66%-
- 月報酬平均數（算數）0.52%-0.69%-0.27%-
- 月報酬標準差3.30%-6.05%-6.92%-
- 月報酬夏普值0.57%-0.55%-0.00%-
- 特雷諾比率2.16%-3.06%-0.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
