PGIM美國公司債基金T級別美元累積型
110.71美元0.27(0.25%)
2025/05/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
14.23%
最差一年總回報
-17.93% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.05%1.09%0.99%1.04%0.48%0.45%
- 月報酬Beta1.03%1.03%1.01%1.00%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared98.93%99.14%99.26%99.53%98.95%99.20%
- 月報酬平均數（算數）0.54%-0.20%-0.03%-
- 月報酬標準差5.54%-8.80%-8.27%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.26%-0.31%-
- 特雷諾比率1.56%-2.71%-2.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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