惠理價值基金C MDis美元級別
7.88美元0.05(0.63%)
2025/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.39%
最差一年總回報
-28.45% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.58%8.44%2.40%1.94%0.90%4.59%
- 月報酬Beta1.04%0.72%1.00%0.87%1.02%0.88%
- 月報酬R-Squared92.10%86.22%96.60%92.12%92.10%80.19%
- 月報酬平均數（算數）1.65%-0.31%-0.59%-
- 月報酬標準差18.70%-26.43%-24.34%-
- 月報酬夏普值0.79%-0.03%-0.18%-
- 特雷諾比率14.26%-4.18%-1.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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