惠理價值基金C MDis美元級別

7.88美元0.05(0.63%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月9.32%
3月0.46%
1年11.9%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
36.39%
最差一年總回報
-28.45% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.58%8.44%
    2.40%1.94%
    0.90%4.59%
  • 月報酬Beta
    1.04%0.72%
    1.00%0.87%
    1.02%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    92.10%86.22%
    96.60%92.12%
    92.10%80.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    0.31%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    18.70%-
    26.43%-
    24.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.03%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    14.26%-
    4.18%-
    1.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。