惠理價值基金C MDis美元級別

8.94美元0.13(1.48%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月11.48%
3月45.72%
1年12.97%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
36.39%
最差一年總回報
-28.45% (2022-12-31)
上升年數
2
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.64%17.29%
    0.62%8.49%
    0.45%6.60%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.93%
    1.04%0.96%
    1.05%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    94.39%90.33%
    91.27%80.78%
    92.43%81.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.26%-
    0.01%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    37.12%-
    27.48%-
    24.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.03%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    30.62%-
    4.13%-
    3.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。