路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)
30.91新台幣0.46(1.51%)
2025/11/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
87.90% (2018-12-31)
最差一年總回報
-13.42% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.16%-17.87%-11.92%-
- 月報酬Beta1.38%-1.06%-0.83%-
- 月報酬R-Squared72.03%-58.93%-48.70%-
- 月報酬平均數（算數）4.50%-4.40%-2.58%-
- 月報酬標準差29.54%-26.34%-25.60%-
- 月報酬夏普值1.68%-1.82%-1.09%-
- 特雷諾比率42.52%-53.94%-34.11%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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