普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)

5.96美元0.01(0.17%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.95%
3月13.51%
1年23.62%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
12.80% (2018-12-31)
最差一年總回報
-6.79% (2018-12-31)
上升年數
2
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.12%3.12%
    1.25%1.25%
    --
  • 月報酬Beta
    0.90%0.90%
    1.18%1.18%
    --
  • 月報酬R-Squared
    92.90%92.90%
    94.54%94.54%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.47%-
    0.25%-
    --
  • 月報酬標準差
    8.30%-
    14.39%-
    --
  • 月報酬夏普值
    2.15%-
    0.25%-
    --
  • 特雷諾比率
    18.74%-
    3.90%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。